Как установить ярлык на рабочий стол после скачивания?

Ярлык имеет смысл устанавливать после установки программы, а не после скачивания установочного файла.

В любом случае, чтобы создать ярлык, вам необходимо нажать правой кнопкой мыши по EXE файлу программы (найти его можно в папке, куда вы устанавливали программное обеспечение) и выбрать пункт "Создать ярлык". Новоиспеченный ярлык вы можете спокойно переносить куда угодно, в том числе и на рабочий стол.