gretl

gretl - это пакет приложений, предназначенных для эконометрического анализа и моделирования. Это наиболее продвинутое в своем роде решение, которое распространяется по лицензии GPL (то есть является совершенно бесплатным). Программа работает с самыми разными оценщиками, методами и типами исходных моделей. Также в нее интегрировать "собственный" скриптовый язык. Вывод моделей можно осуществлять в формате LaTeX.

Перед началом работы в программу можно импортировать файлы сэмплов (Greene, Ramanathan, Gretl), а также массивы данных в форматах TXT, SPSS, SAS и CSV. Для создания нового проекта достаточно выбрать его структуру и "вручную" внести анализируемую информацию (переменные, значения). Внесенную информацию программа может представить в виде статистических таблиц и графиков. Для построения графиков используется модуль Gnuplot с собственной графической оболочкой (GUI).

Среди наиболее важных преимуществ gretl отметим поддержку методов анализа OLS, GMM и ML. Под данными обозначения скрываются методы наименьших квадратов, обобщенных моментов и максимального правдоподобия соответственно. Использовать их можно как по отдельности, так и комплексно. В списке поддерживаемых моделей временных рядов значатся: ARIMA, GARCH, VAR, ARMA и VECM. Также gretl поддерживает модели с ограниченными зависимыми переменными: tobit, logit, probit и прочие.

Являясь мощным "самостоятельным" инструментом эконометрического анализа, gretl обеспечивает интеграцию с другими сопутствующими программными решениями: GNU Octave, Ox и GNU R. Их можно использовать для последующего анализа данных.